La historia de Caballo Loco recorre seis lugares: Fort Phil Kearny en Wyoming, los campos de batalla de Rosebud y Little Bighorn en Montana, Fuerte Robinson en Nebraska y el Monumento a Caballo Loco (Crazy Horse Memorial) en Dakota del Sur. El jefe guerrero oglala lakota ayudó a derrotar al ejército entre 1866 y 1876; después se rindió y murió asesinado en Fuerte Robinson en 1877.
La ruta sigue sus campañas en orden y luego se detiene en lo que queda: la leyenda de su entierro cerca de Wounded Knee Creek y la escultura inacabada en la montaña, a la que se oponen muchos lakota.
El wéstern de 1990 se ambienta en la frontera de 1863 y se rodó sobre todo en Dakota del Sur: un decorado del Fuerte Hays cerca de Rapid City, las Badlands, el rancho de búfalos Triple U y el cañón Spearfish. El viaje de John Dunbar desde un fuerte fronterizo hasta un campamento de invierno de los sioux se reconstruye con praderas y cañones reales.
La ruta sigue el orden de la historia y termina en el Fuerte Robinson, en Nebraska, que se nombra en el texto del epílogo de la película. Varias paradas son decorados de cine o terrenos privados, así que las marcas señalan el lugar real más cercano.